pacak
варвар Andre

 
Уровень 19
Боишься — не делай, Делаешь — не бойся, А сделал — не сожалей

Чингисхан

РЕКОМЕНДУЮ



*Реклама от автора

Лучшее от pacak



Стратегия "Луцеколонка" Комментариев 12
2016-03-04 22:07:47Рейтинг 0

100% гарантия от проскальзывания цены или учимся не трогать стопы Комментариев 12
2016-10-26 00:23:52Рейтинг 0

Стратегия Ва-Банк Комментариев 32
2015-03-23 19:21:47Рейтинг 0

Морквочатинг (18+) Комментариев 17
2017-10-02 11:24:17Рейтинг 0

Как заработать 1000$ без дополнительных вложений Комментариев 13
2016-04-01 11:46:15Рейтинг 0

Опционные уровни 18.03.2015

Опционные уровни основанные на анализе бюллетеней Чикагской биржи CME
Дневные бюллетени можно скачать здесь в разделе FX

Условия использования:
1. Уровни публикуются как есть, без упреждения как у Фроста.
2. Я не гарантирую отработку уровней. Цена может отбиться от них, а может и лихо пробить. Анализируйте предоставленную информацию самостоятельно.
3. Я человек, и могу ошибаться.

Обсуждение в комментах приветствуется.

Формат: уровень | объем (открытый интерес)

18.03.2015

EURUSD call
1.0691 | 450 (687)
1.0731 | 577 (1415)
1.0756 | 558 (1556)
1.0784 | 416 (1850)
1.0816 | 1980 (3191)
1.0851 | 2055 (3515)

EURUSD put
1.0349 | 5034 (6987)
1.0420 | 1930 (4723)
1.0452 | 354 (1620)
1.0480 | 1103 (6563)

GBPUSD call
1.4887 | 652 (746)
1.4912 | 655 (655)
1.5006 | 262 (1116)

GBPUSD put
1.4551 | 321 (771)
1.4581 | 499 (1421)
1.4608 | 756 (1332)
1.4633 | 337 (1275)

CADUSD call
1.2807 | 70 (399)
1.2729 | 52 (293)
1.2575 | 79 (478)

CADUSD put
1.2911 | 145 (260)
1.2831 | 219 (720)

JPYUSD call
121.12 | 132 (711)
120.42 | 169 (1309)
119.72 | 279 (1701)
119.02 | 319 (1939)

JPYUSD put
123.48 | 454 (1680)
122.74 | 75 (1253)
121.31 | 98 (2012)

AUDUSD call
0.7607 | 34 (386)
0.7703 | 37 (399)
0.7752 | 41 (440)

AUDUSD put
0.7200 | 50 (338)
0.7398 | 41 (579)
  • +5
  • Просмотров: 3785
  • 18 марта 2015, 11:16
  • pacak
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Опционные уровни 17.03.2015
Следующая запись в моем блоге  
Опционные уровни 19.03.2015
17 марта 2015
19 марта 2015

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (14)

+2
ух, два жирненьких call по евре отработали! *good* 
avatar

  21  Homya4ek Сообщений: 491 - Влад

  • 18 марта 2015, 23:04
+
+1
Посещение ценой каких бы то нибыло уровней не делает их отработаными. Основной ОИ там остался как и был… И цена дошла до другого «жирного» страйка, здесь не отображённого… И там значимых изменений по ОИ не произошло…
Закрывали путы вчера страйки 1030 и 1040 Причём на 1040 объём меньше чем закрытый ОИ… Опечатка?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 19 марта 2015, 12:41
+
0
Закрывали путы вчера страйки 1030 и 1040 Причём на 1040 объём меньше чем закрытый ОИ… Опечатка?

У меня опечатка?
avatar

  19  pacak Автор Сообщений: 552 - варвар Andre

  • 19 марта 2015, 12:55
  • ↑
+
+2
Нет… Я твои уровни не проверяю… В сегодняшнем ДБ пут страйк 1040 по евро проторгованный объём 568 а изменение ОИ 2632… Не может объём быть меньше ОИ…
На что стоит обратить внимание, на мой взгляд, это то что на том же пут 1040 вчера прибавилось ОИ 2000к по цене 5.1 а сегодня минус теже 2000 по цене 1.5… Что это было? Куда и с какой целью открывали и прочему закрыли ?...*think* 
Редактирован: 19 марта 2015, 13:06
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 19 марта 2015, 13:00
  • ↑
+2
вот как один из вариантов..16 марта был куплен лонг фьючерса по цене 1.06 (недаром цена там топталась) А как страховка пут на 1040… Вчера на движении вверх фьючерс зафиксировали и ликвидировали не нужный теперь хедж...*think* 
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 19 марта 2015, 15:02
  • ↑
+2
А как красиво оттолкнулись по фунту от 1.4633
пипс в пипс!
avatar

  19  pacak Автор Сообщений: 552 - варвар Andre

  • 19 марта 2015, 12:41
+
+2
16 марта был куплен лонг фьючерса по цене 1.06

NIKITa1, можно подробнее об этом…
Как ты это понимаешь?
Закрывали путы вчера страйки 1030 и 1040

И об этом тоже… Зачем закрывать путы «вне денег»?
Не может объём быть меньше ОИ…

Тут тоже не ясный момент… Это же «проторгованный» объем, как ты писал выше…
Возможно, совместными усилиями и получится разобрать бюллетень СМЕ… ))
avatar

  25  upoint Сообщений: 646 - Вячеслав

  • 20 марта 2015, 07:39
+2
Начну с последнего так как тут всё для меня предельно ясно..
Не может объём быть меньше ОИ…
Что такое проторгованный объём? Это все сделки которые проходили на данном страйке… Как вновь открытые так и закрытые так и просто проторгованные из рук в руки.И не изменившие ОИ но изменяющие количество (объём ) сделок. А что такое ОИ? Это только вновь появившие контракты… По этому объём всегда будет больше чем ОИ либо равен ему, если сделки все были с открытием нового крнтракта.В данном случае объём был 500к из них 2000 новых, не логично правда?
Вообще по данному вопросу полезно почитать какую нибудь литературу.Мак Миланлан Об опционах.Лофтон«Основы торговли фьючерсами».Шарп «Инвестиции» часть 3 посвящена данной теме… Это только некоторые что я прочитал.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 20 марта 2015, 10:31
  • ↑
+2
Теперь по другим вопросам… тут сложней и всё довольно спорно… Тут я рассуждал от обратного и мысль пришла после того как всё произошло… Вот и я подумал зачем закрывать путы вне денег? Возможно они использовались в качестве страховки и своё дело сделали.Хотя логичней бы было использовать недельные опционы они гораздо дешевле… Закрыты они были 18 марта после сильного роста вот я и предположил что их использовали как страховку от падения при покупке фьючерса… А покупали фьючерс во флете в районе 1.06… А недельные опционы к стати ОИ не утратили…
Что хотелось бы добавить… Опционы нужно рассматривать в купе с фьючерсами, СОТ отчётами но ни как ни отдельный инструмент так как доля опционов на рынке не так высока. Так же надо помнить что не все кто торгует опционами и фьючерсами непременно выигрывают… Тут надо искать крупных игороков тех самых операторов и спекулянтов из отчётов СОТ…
Если остались вопросы спрашивайте…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 20 марта 2015, 10:50
  • ↑
+1
Спасибо за ответы, NIKITa1…
Хочу еще немного «помучить» тебя вопросами, если не против...))
Закрыты они были 18 марта после сильного роста...

Недельные опционы же по пятницам экпирируются:

Значит, чтобы закрыть их раньше срока экспирации нужна причина, т.к. в любом случае это потеря премии (в случае покупки ПУТов). Вопрос такой:
Где тут видно, что они были закрыты? Вот скрины 3 и 4 недели марта из бюллетеней от 17 и 18 марта:

avatar

  25  upoint Сообщений: 646 - Вячеслав

  • 20 марта 2015, 19:19
+
+1
По этому объём всегда будет больше чем ОИ либо равен ему, если сделки все были с открытием нового крнтракта.В данном случае объём был 500к из них 2000 новых, не логично правда?

Согласен с этим, очень интересный момент.
За 17 марта по страйку 1040 было совершено 5034 сделки, что привело к увеличению открытого интереса на 2076 контрактов.
На следующий же день, 18 марта, из 568 сделок было уменьшение ОИ на 2633 контракта.
(Если я правильно понимаю происходящее).

Так что же за «барабашка» такой в бюллетень закрался? :) 
Встречал такое и раньше, но не сильно обращал на это внимание...*think* 
Тут надо искать крупных игороков тех самых операторов и спекулянтов

Мож это ОНИ воду мутят… ))
avatar

  25  upoint Сообщений: 646 - Вячеслав

  • 20 марта 2015, 20:43
0
Я закрытие имел ввиду не недельных опционов а месячных апрельских страйк 1040 минус более 2000к… Хотя поразмыслив… для хеджа при покупке фьючерса от 1.06 страховка путами на уровне 1.04 слишком далеко 200п. Разумней использовать тоже страйк 1.06 или ближайший.Но тогда премия больше в таких случаях разумней использовать недельные опционы там на тот же страй премия в два раза меньше… Но и срок короче… и страховка может не дожить… Вообщем вопросов больше чем ответов.
в любом случае это потеря премии (в случае покупки ПУТов)
А премия в любом случае «потеряна».Её платят за возможность приобретения опциона.
Так что же за «барабашка» такой в бюллетень закрался?  
Встречал такое и раньше, но не сильно обращал на это внимание... 
Не боги горшки обигают бюллетени составляют ошибки случаются и довольно часто. И не стоит тут искать подвоха.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 21 марта 2015, 18:22
  • ↑
+
+1
Я закрытие имел ввиду не недельных опционов а месячных апрельских страйк 1040 минус более 2000к


А премия в любом случае «потеряна».Её платят за возможность приобретения опциона.

Тем более не понятно — зачем закрывать опционы, срок экспирации которых истекает только в апреле — время же еще есть… и они сами могут просто-напросто не исполниться… для покупателя опциона — это же «право» на приобретение фьючерса евро, а не «обязанность»…
А вот для продавца этого опциона со страйком 1040 — это уже «обязанность»… И, если цена будет ниже этого страйка, продавец опциона будет обязан продать фьючерс по цене страйка…
Может нужно рассматривать не закрытие опционов со страйком 1040, а продажу опционов со страйком 1040?
Т.е. кто-то из «тяжелых» с 2633 контрактами был уверен в том, что цена не опустится ниже 1040 страйка… Цена продажи этого опциона в тот день, относительно предыдущего дня, была 35 пунктов.
С учетом премии цена получилась на 1.0384
Вот колебания этого «страйка» на графике М15 евро-бакса. (цена V=объем ОИ+-изменения ОИ — страйк)

Считаю, что для спот рынка, коим является форекс, так же нужно принимать во внимание форвард-поинт — разницу между фьючерсом и спотом, который почему-то не все учитывают при подсчете опционных уровней… ~11.45 пунктов.

Хотя поразмыслив… для хеджа при покупке фьючерса от 1.06

Самые агресивные покупатели — это те, которые закрывают «шорты»… зачем покупать фьючерс на падающем рынке?
К тому же 18 марта был запланированный семидневный MRO от ЕЦБ:

Стандартный тендер с фиксированной процентной ставкой, подготовка к которому началась еще 17 марта.

Думаю, это ЕЦБ воду мутил… ))
Вот скрин процедуры стандартного тендера ЕЦБ:

Кстати, 25 марта у ЕЦБ очередные вливания в рынок — LTRO… тоже должны быть «волны»… <img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' :) '>&nbsp; 
Редактирован: 22 марта 2015, 01:03
avatar

  25  upoint Сообщений: 646 - Вячеслав

  • 21 марта 2015, 23:45
+1
Врядли мы узнаем зачем закрыли контракты, опционных стратегий великое множество. По поводу форвард поинта ты обсалютно прав его надо учитывать. Только при теперешнем понимании десяток пунктов не играет роли. Это будет актуально если будешь понимать движение до пунктов… Вот тут набросал об объёме и ОИ… что да как. commitment-of-traders-cot.opentraders.ru/24029.html
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 22 марта 2015, 19:45
  • ↑

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Загрузка...